美国华盛顿大学金融工程专业，华盛顿大学金融工程研究生怎么样

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　　华盛顿大学金融工程专业开设在商学院，是一门以数量分析工具为基础，利用数学，计算机学科的优势特点对金融产品尤其金融衍生物如证券，期货，期权等进行研究的学科。

　　二、华盛顿大学金融工程专业必修课

　　Investment Science (投资学)

　　这门课程介绍了投资学的数学、统计和金融基础。理论概念的学习将通过使用R语言编程练习来加强。材料的范围类似于MBA水平的投资课程，但在一个显著更高的量化水平。主题包括：利率基本理论，利率及固定收益证券的期限结构，均值-方差投资组合理论，因子模型与CAPM，风险偏好和度量。

　　Financial Data Science (金融数据科学)

　　这门课程介绍计算金融应用的金融模型和数据分析。通过R语言编程作业学习在关键的定量金融领域中的统计分析、建模方法、和计算技术，具体有因子建模、金融时间序列、投资组合分析。主题包括：金融数据可视化，回归方法与因子模型，主成分分析，金融时间序列建模，参数法与非参数法。

　　Asset Allocation and Portfolio Management (资产配置与组合管理)

　　这门课主要讲在现实世界的约束和成本下，利用Python编程进行只做多和多空结合的组合优化;用于处理fat-tailed skewed asset return的经典均值-方差模型和现代均值-下行风险模型;基于因子模型的优化与风险分析;股票、混合资产类别和对冲基金的投资组合。主题包括：均值方差优化(MVO)理论基础，投资组合绩效分析和回测，下行和尾部风险度量、预期亏空、一致风险度量等等。

　 Options and Other Derivatives (期权和其他衍生品)

　　这门课程讲解期权和其他衍生产品定价的理论、统计建模和计算方法的基础知识，将数学和统计理论与Python编程练习结合在一起。主题包括：金融合约简介，远期、期货和期权，衍生品定价的二项模型，套利和资产定价的基本定理，不完全市场，随机微分导论，Black-Scholes模型和希腊字母(价格敏感性)。

　　Monte Carlo Methods in Finance (金融中的蒙特卡罗方法)

　　这门课程涵盖专门的蒙特卡洛方法在金融与衍生品定价、交易和风险管理的应用。学生将通过Python编程作业学习这些方法的理论基础以及实际实现。主题包括：模拟随机变量，模拟随机过程，方差缩减方法，蒙特卡洛法对香草和奇异衍生品定价及敏感性估计，风险管理应用。

　　Ethics in Finance (金融职业道德)

　　这门课帮助学生了解在金融市场，金融管理和金融服务的道德行为，证明一个应用的理解的伦理理论。教授带领学生探讨对金融伦理挑战的评估和回应，包括金融法律法规及与计算金融和风险管理相关的现代应用的案例研究。

　　三、华盛顿大学金融工程专业排名

　　2023USNews专业排名全美第19

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